Авторизация
Зэ Маркет Интеллиджэнс

Дата последнего поста 28 сентября 2012
cruss1u5 - это сивол по CDS на Россию.
В блоге, в основном, флуд, подготовленный по заказу пресс-службы моей компании, но есть и интересные мыслишки о деривативах, МТС и алКотрейдинге, обзоры и прочее ...
 
Записи в блоге
 

Нассим Талеб говорит об антифражилитарности. Выступление в Цюрихе.
Смешанные ощущения от видео ... очень неоднозначные ... (видео Далее>>) Читать далее
QPILE: обратная функция к НОРМРАСП(x;0;1;1)
Может кому пригодится. Есть вот эта функция (в MS Excel аналогом будет
НОРМРАСП(x;0;1;1)) - с "центром" в нулике и сигмой в единичку. По нужной вероятности в
QUIKе (на QPILE) считаем значение x. Работает "плюс-минус", но для практического
применения весьма неплохо подходит.
FUNC NirmSInv(PROBABILITY)
' если много раз считается внутри одного пересчет портфеля, то вот эти переменные можно
вывести куда-нибудь за эту функцию
a1 = -39.6968302866538
a2 = 220.946098424521
a3 = -275.928510446969
a4 = 138.35775186... Читать далее
Дешевый и доступный каждому алготрейдинг. Негативные моменты.
В рамках наблюдаемого ныне мейнстрима пропихивания АйТи достижений везде, где это
возможно, инвестиционная индустрия (и смежные с ней) предлагает пользователям услуг
различные наработки (софт, приложения, как угодно) [1], которые позволяют "легким
движением руки" кому угодно (как заявляется в рекламных релизах, хотя на практике это
далеко не так) алгоритмизировать процесс анализа, принятия решения и саму торговлю.
Разработчики софта, брокеры и иные "провайдеры" сервисов в своих всегда расскажут Вам о
преим... Читать далее
ЛИКБЕЗ: Динамическая репликация опциона (симуляция в Excel)
Динамическая репликация опциона (эмуляция опциона) - инвестиционная стратегия,
воссоздающая платежный профиль производного инструмента за счет динамического
управления позицией по базовому активу. К первой публикации на тему
динамической репликации опциона относится статья Блэка Ф. и Скоулза М. (Black,
F., Scholes, M., 1973),
которые в одном из предложенных ими подходов рассматривали стоимость динамического
хеджирования, как размер премии по опциону [1] - с одной стороны у них в м... Читать далее
QPILE: Интеграл по "колокольчику"
Может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение
кумулятивной функции нормального распределения. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel.
Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). 
FUNC PHICUM(x_Value)
   IF x_Value > 10
      RESULT = 1
   ELSE
   IF x_Value < -10
      RESULT = 0
   ELSE
      ax = ABS(x_Value)
      t_PHI = 1 / (1 + 0.2316419 * ax)
      ... Читать далее
Facebook: три причины упасть до конца года
В последнее время это стало очень модно обсуждать одно из недавних, можно даже сказать
крупнейших IPO на американском рынке. Что такое IPO, категории его участников, их
"ушлые" цели, этапы процесса и т.д. рассматривать не стану (хотя
вопрос интереснейший, более того, неплохо рассмотренный в литературе, даже в
англоязычных изданиях, которые по всей видимости покупатели не читали) - более того,
кто знает меня лично знаком и с моим мнением по данному вопросу, и в очередной раз
перепечатывать его нет смыс... Читать далее
Политика ФЕДа была около дела - сказал Бэн Шалом Бернанке
Вчера случилось долгожданное всеми заседание ФОМКи, по процентным ставкам и как это
бывает по сложившимся традициям выступление (общение с прессой) главы ФЕДа Бена Шалома
Бернанке. Ставку не подняли и не будут поднимать, как было заявлено, до 2014.
Монетарная политика, по словам Бена, была более или менее около дела, если переводить
дословно. Помимо ставки Бен озвучил свою оценку и ожидания комитета относительно экономической
ситуации в будущем. Ситуация оценивается не очень чтобы совсем хорошая, но и не... Читать далее
Компьютеры ломаются иногда
Debes ergo potes, как говорится - должен, значит можешь. Развитые экономики раннее
"занимали" в больших объемах - это известный факт. А долги рано или поздно приходится
отдавать, иначе потом могут быть проблемы. Либо, как вариант, сокращать расходы, чтобы
обеспечить себе в будущем возможность посчитаться с кредиторами. И понятное дело, что
правительства и президенты, оказавшись в подобной ситуации всегда будут не очень
популярны у "электората". Поэтому не совсем понятно, даже я бы сказал, не вполне
очевидн... Читать далее
Комментарий: Стоит ли в текущий момент заходить в рынок?
Фундаментальный фон неоднозначный. Макроданные, опубликованные с понедельника,
разнонаправлено влияли на динамику рынков (естественно тех кто торговал в эти дни).
Подобный разнознаковый трафик статистики отражается на графиках фондовых индексов в
виде флэта. С одной стороны, инвесторы-быки разочарованы данными по занятости в США,
сокращением заказов в Еврозоне на товары длительного пользования, в Китае так же не все
позитивно. С другой стороны, ярким "плюсиком" может быть повышение рейтингов агентством
sta... Читать далее
Цитата: Форекс зло
Форексе, как о имитации реальных операций, почему это дешево, доступно и какая
бизнес-модель у форекс-компаний (Цитата Председателя правления НАУФОР Алексея
Тимофеева из журнала NATIONAL BUSINESS):
Forex - это имитация операций на международном рынке. Фактически азартная игра, в
которой присутствует запрограммированная доля выигрышей, а все остальное - источник
заработка форекс компании, не имеющий никакого отношения к реальным операциям на
финансовом рынке. Отвлекитесь от фразеологии о производных ф... Читать далее
ВЗГЛЯД: предпочитаю занимать выжидательную позицию.
Порция негативной статистики, хотя, данные были как и с позитивным оттенком, например,
объем розничных продаж в Еврозоне или пусть и незначительное, но все же снижение
безработице в США, так с негативом - меньшее чем ожидалось число вновь созданных
рабочих мест в Штатах, или дальнейшее снижение индекса PMI в зоне единой валюты Евро,
которое дает основание заключить, что деловая активность "не на высоте". Однако если
судить по весам индикаторов с позиций отношений к ним инвесторов, то все же порция
данных ... Читать далее
ВЗГЛЯД: НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО! Что происходит на рынках и в умах инвесторов?
"Акции в США отрастают, отстопив трехдневное снижение на индексе Standard-and-Poors
500, движимые более оптимистичными данными нежели ожидалось по закладкам новых домов и
по более крепкими данными по пром производству, чем это ожидалось" - пишет bloomberg.
Разворот ли это? Я не уверен, тем не менее это могло бы послужить хорошим поводом для
коррекции наверх. Однако, для разворота этого пока что маловато. Что вообще происходит на рынках последние недели? Статистики и специалисты по теории
вероятностей люб... Читать далее
ВЗГЛЯД: Рынки без общей идеи могут быть движими различными новостными разнознаковыми факторами
Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки без общей идеи могут быть движимы различными
новостными разнознаковыми факторами, отмечают эксперты ИК "Витус". Новостные ленты
сегодня на открытии "разноцветные". Макроданные присутствуют как негативные, так и
приятные. Из корпоративных событий можно назвать просчеты JPMorgan, точнее
заявления ключевых лиц из этого инвестиционного банка, которые "прибили" бумаги данной
компании, да в общем и акции всех крупных банков, работающих активно на рынке
де... Читать далее
Индикатор для MetaStock Profesional: Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA)
Наверное, уже мало кто пользует некогда знаменитую и очень (для своего времени)
популярную программу теханализа от Equis International (Reuters Company), тем не менее,
в ранних версиях (как минимум до 8-й) Adaptive Moving Average (автор индикатора Perry
Kaufman) не был представлен среди индикаторов. Исключительно ради праздного любопытства
представляю код данного, следует отметить, очень интересного и хитрого индикатора:
PrdN := Input("N" ,1 ,100 ,10);
PrdF := Input("Fast EMA" ,1 ,1000 ,2);
PrdS := Input(... Читать далее
Мнение: ФОРЕКС-ники это букмейкеры и продавцы фишек, и их скоро зарегулируют всех
В догонку к предпредыдущему посту
Видео с vestifinance.ru Читать далее

← Предыдущая 1 2
  • Медиа-группа «РЦБ»